성장 잠재력과 기업 안정석이 높다고 평가되는 기업에 투자하는 FCTR ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 팩터 로테이션을 통한 미국 대형주에 투자하는 FCTR ETF를 소개해드리겠습니다. 

FCTR ETF

FCTR ETF는 First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF로,

미국 대형주에 투자하면서 모멘텀, 가치, 변동성, 품질 등의 투자 팩터를 활용하여 수익을 추구하는 상장지수펀드입니다.

이 ETF는 Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index를 추적하며,

시장 상황에 따라 가장 유리한 팩터에 노출되도록 설계되었습니다.

투자 전략과 주요 특징

• 팩터 로테이션 전략: FCTR ETF는 모멘텀, 가치, 변동성, 품질의 네 가지 투자 팩터 중 현재 시장에서 상대적으로 강한 성과를 보이는 팩터에 집중 투자합니다. 이를 통해 시장 변화에 유연하게 대응하며, 각 팩터의 장점을 극대화합니다.
• 정량적 모델 활용: Lunt Capital의 독자적인 정량적 모델을 사용하여 각 팩터의 상대적 강도를 평가하고, 이를 기반으로 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 접근 방식은 데이터 기반의 객관적인 투자 결정을 가능하게 합니다.
• 분산 투자: FCTR ETF는 미국 대형주를 중심으로 다양한 섹터와 산업에 투자하여 포트폴리오의 분산 효과를 높입니다. 이를 통해 특정 섹터나 산업의 변동성에 대한 노출을 줄이고, 안정적인 수익을 추구합니다.

 

성과 및 수익률

FCTR ETF는 2024년 12월 6일 기준으로 연초 대비 27.60%의 수익률을 기록하였으며, 1년 수익률은 37.78%입니다. 이는 동일한 기간 동안 대형 혼합주 카테고리의 평균 수익률을 상회하는 성과입니다.

 

투자 장점과 고려사항

장점

• 시장 상황에 따른 유연한 대응: 팩터 로테이션 전략을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하며, 각 팩터의 장점을 활용합니다.
• 정량적 분석 기반: 객관적인 데이터와 정량적 모델을 활용하여 투자 결정을 내리므로, 인간의 감정적 편향을 최소화합니다.
• 분산 투자로 인한 리스크 감소: 다양한 종목과 섹터에 투자하여 특정 종목이나 섹터의 변동성에 대한 노출을 줄입니다.

고려사항

• 팩터 성과의 변동성: 각 팩터의 성과는 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며, 특정 팩터에 대한 집중 투자가 예상치 못한 손실을 초래할 수 있습니다.
• 정량적 모델의 한계: 정량적 모델은 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에, 예기치 않은 시장 변화나 새로운 위험 요소를 충분히 반영하지 못할 수 있습니다.
• 비교적 높은 운용 보수: FCTR ETF의 운용 보수는 0.65%로, 일부 패시브 ETF에 비해 높을 수 있습니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

티커: FCTR

운용사: 퍼스트 트러스트

운용보수: 0.65% 

배당수익률: 0.73%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월,12월) 

운용자산: 7,000만 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
앱플로빈(APP)	4.61%
팔란티어(PLTR)	1.9%
비스트라에너지(VST)	1.89%
모토로라솔루션(MSI)	1.68%
유타이티드 항공(MSI)	1.53%
브로드리지 파이낸셜 솔루션(BR)	1.4%
페이첵스(PAYX)	1.4%
스트라이커(SYK)	1.32%
아폴로글로벌매니지먼트(APO)	1.1%
오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)	1.09%

 

1) AppLovin Corporation (APP)

• 산업: 모바일 기술 및 광고 플랫폼
• 설명: AppLovin은 모바일 게임과 애플리케이션 개발자를 위한 기술 플랫폼을 제공하며, 수익화와 마케팅 효율성을 극대화합니다. 특히 광고 기반의 비즈니스 모델로 모바일 생태계에서 큰 역할을 하고 있습니다.

2) Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• 산업: 데이터 분석 및 인공지능
• 설명: Palantir는 정부 및 민간 기업에 데이터 분석 및 인공지능 솔루션을 제공하며, 국방, 헬스케어, 금융 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 최근 AI 기술 확장으로 주목받고 있습니다.

 

3) Vistra Corp. (VST)

• 산업: 에너지 생산 및 소매
• 설명: Vistra는 전력 생산과 에너지 소매 서비스를 제공하며, 청정 에너지와 전통 에너지 생산을 결합하여 지속 가능한 에너지 솔루션을 개발하고 있습니다.

 

4) Motorola Solutions, Inc. (MSI)

• 산업: 통신 및 소프트웨어
• 설명: Motorola Solutions는 무선 통신 장비와 공공 안전 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 전 세계적으로 공공 기관과 기업의 안전과 연결성을 강화합니다.

 

5) United Airlines Holdings, Inc. (UAL)

• 산업: 항공
• 설명: United Airlines는 글로벌 항공 네트워크를 운영하며, 고급 항공 서비스와 광범위한 국제 네트워크로 잘 알려져 있습니다.

 

6) Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)

• 산업: 금융 기술 및 데이터 분석
• 설명: Broadridge는 금융 서비스 기관에 데이터 관리, 분석, 투자자 커뮤니케이션 솔루션을 제공하며, 금융 산업의 디지털 전환을 지원합니다.

 

7) Paychex, Inc. (PAYX)

• 산업: 급여 및 인사 관리
• 설명: Paychex는 중소기업을 위한 급여, 인사 관리, 복리후생 서비스를 제공하며, 자동화된 솔루션으로 기업의 운영 효율성을 높입니다.

 

8) Stryker Corporation (SYK)

• 산업: 헬스케어 및 의료 기기
• 설명: Stryker는 정형외과 장비, 의료 기기, 수술용 제품 등을 제조하며, 글로벌 의료 산업에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

 

9) Apollo Global Management, Inc. (APO)

• 산업: 자산 관리 및 투자
• 설명: Apollo는 대체 자산 관리와 사모펀드 투자에 강점을 가진 글로벌 금융 기관으로, 부동산, 인프라, 크레딧 투자에 중점을 둡니다.

 

10) Automatic Data Processing, Inc. (ADP)

• 산업: 급여 및 비즈니스 솔루션
• 설명: ADP는 글로벌 인사 관리 및 급여 솔루션을 제공하며, 클라우드 기반 기술로 기업의 운영을 간소화하고 인사 관리를 지원합니다.

 

 

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FCTR ETF는 팩터 로테이션 전략을 통해 미국 대형주에 투자하며,

시장 상황에 따라 유리한 팩터에 집중하여 수익을 추구하는 ETF입니다.

정량적 모델을 활용한 객관적인 투자 결정과 분산 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하지만,

팩터 성과의 변동성과 정량적 모델의 한계 등을 고려하여 신중한 투자 결정이 필요합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!